info@matlabiran.ir

خانه » کتاب آموزشی » رویکرد معادلات دیفرانسیل تصادفی در پیش بینی متغیرهای مالی

رویکرد معادلات دیفرانسیل تصادفی در پیش بینی متغیرهای مالی

رویکرد معادلات دیفرانسیل تصادفی در پیش بینی متغیرهای مالی مطالعه موردی سهام ایران خودرو در بازار بورس تهران

رویکرد معادلات دیفرانسیل تصادفی در پیش بینی متغیرهای مالی

رویکرد معادلات دیفرانسیل تصادفی در پیش بینی متغیرهای مالی

فرآیندهای تصادفی، معادلات دیفرانسیل تصادفی و ریاضیات مالی جایگاه مهمی در تبیین رفتار سری های زمانی قیمت سهام دارند. مدل های مبتنی بر معادلات دیفرانسیل تصادفی می توانند رفتار بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تبیین کنند به طوری که به عنوان یک مدل تولید کننده فرآیند خلق داده و پیش بینی کننده رفتار آتی متغیرها در تحقیقات تجربی و اقتصادسنجی مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله تغییرات قیمت یک سهام در بازار بورس تهران با هدف مدل سازی، بر اساس مدل تلاطم تصادفی هستون که شکل تغییر یافته معادله بلک شولز می باشد، بر روی مقوله پیش بینی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. همچنین کارایی روش در مقایسه با روشهای مرسوم مانند روش میانگین متحرک در سری زمانی و روش پیش بینی با حرکت براونی هندسی صورت گرفته شده است.

جزئیات بیشتر در مورد این مقاله در ادامه آمده است:

  • نام مقاله: رویکرد معادلات دیفرانسیل تصادفی در پیش بینی متغیرهای مالی – مطالعه موردی سهام ایران خودرو در بازار بورس تهران
  • فرمت فایل: pdf
  • قیمت: رایگان

دریافت محصول

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.